Анотація до роботи:

Саріогло В.Г. Методологічні принципи забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.03.01 – Статистика. – Київський національний економічний університет. – Київ, 2005.

У дисертації викладено основні результати досліджень проблеми забезпечення статистичної надійності даних вибіркових обстежень населення.

Досліджено теоретико-методологічне та методико-інформаційне забезпечення реалізації основних етапів вибіркових обстежень населення, обґрунтовано необхідність розробки ефективних заходів для забезпечення надійності оцінювання показників за даними обстежень.

Розроблено теоретичні засади застосування сучасної статистичної методології підвищення надійності оцінювання показників. Запропоновано систему характеристик, що відображають ефекти впливу на рівень надійності оцінювання показників окремих етапів обстеження та заходів з підвищення якості його даних. На основі комплексного аналізу одержаних даних розроблено концепцію забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення.

Розроблено методологічне забезпечення та механізми реалізації відповідних заходів з підвищення рівня надійності даних вибіркових обстежень населення шляхом коригування системи статистичних ваг. Запропоновано систему характеристик якості статистичних ваг, розроблено методичне забезпечення для їх вимірювання.

Основні результати роботи впроваджені в системі державних вибіркових обстежень населення України та при проведенні обстежень недержавними організаціями.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми розробки методологічних принципів забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення, запропоновано концепцію забезпечення надійності та механізми її реалізації в реальних вибіркових обстеженнях.

Проведене автором дослідження дозволило сформулювати наступні висновки.

1. Сучасний етап розвитку вибіркових обстежень населення характеризується суттєвим розширенням сфери їх застосування, розробкою нових підходів, заснованих на прогресивних інформаційних технологіях, підвищенням ефективності використання результатів обстежень шляхом гармонізації їх програм, застосуванням спеціальних методів узгодження даних з різних джерел, наданням користувачам як агрегованих даних, так і первинних даних обстежень.

Базові державні вибіркові обстеження в Україні – обстеження економічної активності населення, умов життя домогосподарств та обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств в сільській місцевості – фактично вже протягом п’яти років є відкритою системою обстежень, що постійно удосконалюється та ускладнюється. При цьому зазначена система з самого початку будується як потенційна підсистема системи вибіркових обстежень європейських країн.

За таких умов проблеми забезпечення якості результатів вибіркових обстежень населення, насамперед державних, які є джерелом унікальних і вкрай необхідних даних щодо соціально-економічного становища населення України, набувають особливої актуальності.

2. За результатами досліджень встановлено, що якісними результатами вибіркових обстежень населення є отримані у встановлені строки надійні дані щодо характеристик генеральної сукупності, які з максимальною повнотою відповідають потребам користувачів, узгоджені з наявними достовірними даними з інших джерел і доступні для використання.

Особливу роль серед вимірів якості результатів вибіркових обстежень відіграє надійність, яка характеризує ступінь відповідності отриманих даних реальному стану явища або процесу, що досліджується.

3. Сучасні досягнення статистичної методології дозволяють ефективно вирішувати проблеми підвищення рівня надійності результатів вибіркових обстежень. В дисертації обґрунтовано доцільність комплексного, системного застосування наступних основних підходів: розробка дизайну вибірки з урахуванням проблеми забезпечення необхідного рівня надійності, в тому числі й на найнижчих рівнях агрегації даних; використання ускладнених процедур обробки первинних даних, зокрема методів імпутації для відновлення відсутніх даних та обробки екстремальних значень; застосування процедур зважування та процедур калібрації статистичних ваг для врахування наявної зовнішньої інформації; застосування спеціальних методів оцінювання показників, зокрема на основі методів моделювання та методів композиційного оцінювання; застосування процедур об’єднання даних з різних джерел.

4. Для забезпечення максимальної ефективності вибіркового обстеження в аспекті надійності оцінювання показників за його результатами для кожного основного етапу обстеження необхідно розраховувати та аналізувати відповідні, запропоновані в дисертації, параметри впливу на надійність – коефіцієнти статистичної ефективності, що обчислюються як відношення величини дисперсії (або, за наявності зміщення, середньоквадратичної похибки) вибіркових оцінок певного показника після реалізації етапу до величини зазначеної дисперсії перед його реалізацією. Для аналізу загальної ефективності оцінювання показників за результатами обстеження розраховується інтегральний коефіцієнт статистичної ефективності.

5. Державні вибіркові обстеження населення, як правило, основані на вибірках складного дизайну. Це пояснюється, головним чином, тим, що такий дизайн дозволяє вирішувати проблеми оптимізації вартості обстеження при визначених вимогах щодо надійності його результатів. Дотримання принципу репрезентативності вимагає точного визначення загальної ймовірності включення одиниць до вибірки і, відповідно, врахування всіх особливостей дизайну вибірки. В роботі показано, що надійність оцінювання показників безпосередньо залежить від загальної ймовірності включення одиниць до вибірки. Запропоновано підходи до адекватного визначення імовірностей включення одиниць до вибірки в реальних обстеженнях зі складним дизайном вибірки.

6. Додаткова (зовнішня) інформація використовується майже на всіх етапах формування вибірки складного дизайну. Коректність зовнішньої інформації, її якість значною мірою впливають на достовірність оцінок імовірностей відбору одиниць і, як наслідок, на достовірність визначення їх базових ваг та оцінювання показників. За тіснотою зв’язку зовнішньої інформації з одиницями спостереження доцільно розрізнювати інформацію за типом, родом, структурою тощо. В дисертації доведено, що актуальною є проблема оцінки якості інформації, яку було використано при формуванні вибірки, на підставі даних вибіркового обстеження. Вирішення цієї проблеми дозволяє в цілому поліпшити якість отриманих даних за рахунок виправлення помилок або викривлень, яких було припущено при формуванні вибірки.

7. Система статистичних ваг домогосподарств (осіб), що були обстежені, є невід’ємною складовою результатів будь-якого достатньо серйозного вибіркового обстеження населення. Система ваг призначена для врахування реальних ймовірностей включення одиниць до вибірки, фактичних рівнів участі відібраних одиниць в обстеженні, зменшення впливу на результати обстеження недосконалостей основи вибірки та окремих невибіркових похибок, реалізації процедур коригування (поліпшення) оцінок показників шляхом використання складних оціночних функцій та узгодження результатів обстеження з зовнішньою інформацією. Система ваг дозволяє об’єднувати результати різних вибіркових обстежень на нижчих рівнях агрегації даних та на мікрорівні.

8. Для запобігання значним викривленням результатів вибіркових обстежень населення, пов’язаним з відмовами домогосподарств та осіб від участі в обстеженнях, необхідним є застосування спеціальних заходів. Ефективним методологічним підходом до компенсації інформації, втраченої внаслідок відмов респондентів від обстеження, є коригування статистичних ваг обстежених одиниць. За результатами досліджень розроблено та впроваджено відповідне методологічне та методичне забезпечення.

За умов неналежної компенсації інформації, втраченої внаслідок відмов від обстеження, оцінки показників за результатами обстеження можуть бути суттєво зміщеними. Величини зміщень оцінок залежать від досконалості механізму коригування ваг, наявності якісної зовнішньої інформації тощо.

При вимірюванні надійності результатів вибіркових обстежень населення за наявності відмов, навіть і за умови відповідного коригування системи ваг, доцільно використовувати методи та характеристики якості, що враховують зміщення оцінок показників.

9. Необхідність розрахунку системи статистичних ваг ускладнює технологію обробки результатів вибіркового обстеження. Варіативність ваг, як правило, призводить до збільшення дисперсій, що характеризують оцінки показників. Це вимагає контролю за якістю самих ваг. В роботі запропоновано систему характеристик якості статистичних ваг, розроблено методичне забезпечення для їх вимірювання.

10. Для підвищення рівня репрезентативності та корисності результатів вибіркових обстежень населення необхідно узгоджувати їх з наявною якісною зовнішньою інформацією. Таке узгодження частіше за все доцільно проводити для двох рівнів одиниць – домогосподарств та осіб. Найбільш обґрунтованим шляхом вирішення проблеми узгодження результатів вибіркового обстеження з зовнішніми даними є коригування системи статистичних ваг.

В дисертації доведено, що з відомих в теперішній час методів коригування системи статистичних ваг з метою узгодження результатів обстеження з декількома зовнішніми розподілами для різних типів одиниць найбільш ефективним є метод калібрації. Процедура калібрації дозволяє вирішити окремі задачі узгодження ваг рівня домогосподарств та рівня осіб за відсутності зовнішньої інформації та узгодження оцінок показників при використанні різних методів оцінювання для різних груп даних комплексних вибіркових обстежень, зокрема при вирішенні проблеми малих територій. Розроблено та впроваджено методологічне та методичне забезпечення для узгодження результатів вибіркових обстежень населення з інформацією з зовнішніх джерел та для взаємоузгодження даних, отриманих для рівня домогосподарств та рівня осіб. Запропоновано спеціальний підхід – стрижневий метод для вирішення проблеми коригування (калібрації) системи статистичних ваг з метою узгодження результатів обстеження з наявною зовнішньою інформацією.

При коригуванні системи ваг за наявності детальної зовнішньої інформації, розподіл якої збігається з розподілом одиниць вибірки, і за умови достатності обсягу вибірки проводять повну стратифікацію (або повну постстратифікацію). За наявності недостатньо деталізованої зовнішньої інформації або за недостатності обсягу вибірки використовують неповну стратифікацію (ітераційну пропорційну апроксимацію) або калібрацію за відомими граничними значеннями розподілу.

11. При формуванні масиву зовнішніх даних для коригування системи ваг слід враховувати наступні основні статистичні принципи:

- зовнішні дані повинні пояснювати варіацію основних змінних, що вимірюються за результатами обстеження;

- зовнішні дані повинні пояснювати варіацію ймовірності обстеження одиниць вибірки;

- зовнішні дані повинні забезпечувати можливість виділення основних груп одиниць спостереження.

За результатами досліджень розроблені та впроваджені механізми реалізації зазначених принципів.

12. За результатами виконаних досліджень розроблено систему принципів – концепцію забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення. Концепція заснована на можливостях, що надаються сучасною статистичною методологією і, зокрема, результатами даного дослідження, в області підвищення рівня надійності результатів обстежень населення.

Основними принципами забезпечення надійності є наступні:

- для кожного вибіркового обстеження населення визначаються характеристики надійності та їх припустимі величини для основних показників, що вимірюються за результатами обстеження.

- розробка дизайну вибірки, процедур обробки даних та оцінювання показників здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення максимальної надійності оцінок основних показників. При цьому використовуються всі можливості для поліпшення надійності та здійснюється постійний її моніторинг.

- інформація щодо рівня надійності оцінок показників надається користувачам у найбільш повному та зручному вигляді.

Головною метою управління надійністю результатів вибіркових обстежень є забезпечення максимальної їх корисності для користувачів.

Концепція, а також окремі механізми її реалізації впроваджені у реальних обстеженнях, що проводяться як державними органами статистики, так і недержавними організаціями.

13. Органам державної статистики України доцільно виділити дослідження і практичні роботи з питань забезпечення якості результатів вибіркових обстежень населення і, зокрема, їх надійності в окремий напрямок робіт. Це дозволить більш ефективно опрацьовувати, удосконалювати та впроваджувати існуючі методологічні та методичні розробки.

Необхідно передбачити забезпечення інституційних можливостей щодо контролю за надійністю результатів вибіркових обстежень населення, доступністю їх для користувачів та ефективністю використання. З цією метою доцільно передбачити створення підрозділу з питань якості статистичної інформації і, зокрема, результатів вибіркових обстежень населення.

Доцільно створити умови для зовнішнього контролю за якістю результатів вибіркових обстежень головним чином з боку користувачів та експертів.

14. Одержані в дослідженні результати використовувались при розробці заходів щодо Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року, Стратегії подолання бідності та Плану дій щодо реалізації пріоритетних напрямків Програми інтеграції України до Європейського Союзу до 2015 року.

Результати виконаних досліджень створюють методологічну основу для подальших науково-дослідних робіт щодо забезпечення якості статистичної інформації в галузі соціально-економічних явищ та процесів в Україні.

Публікації автора:

монографії

1. Саріогло В.Г. Проблеми статистичного зважування вибіркових даних: Монографія. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 264 с. (13,86 друк. арк.).

2. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Авт. кол. Н.С. Власенко, Е.М. Лібанова, О.Г. Осауленко та ін.; Державний комітет статистики України; Ін-т демографії та соц. досліджень НАН України. – К., 2004. – 558с. (32,55 друк. арк.) Особисто автору належить 0,96 друк. арк. Автором підготовлено підрозділи 2.7. Переписи населення як джерело статистичних даних; 2.8. Використання даних, отриманих за результатами переписів населення; 2.9. Використання даних по малих територіальних одиницях; 2.10 Якість даних переписів населення.

у наукових фахових виданнях

3. Саріогло В.Г. Сучасні методологічні підходи та алгоритми імпутації відсутніх даних при обробці результатів вибіркових обстежень умов життя населення // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, 2000. – Вип. 2. – С. 267–71. (0,36 друк. арк.).

4. Саріогло В.Г., Гладун О.М., Валькова Т.О. Калібрація статистичних ваг для підвищення репрезентативності даних вибіркових обстежень домогосподарств // Статистика України. – 2001. – № 3(14). – С. 21–25. (0,49 друк. арк.). Особисто автору належить 0,22 друк. арк. Автором визначено загальні підходи до узгодження результатів вибіркових обстежень з зовнішньою інформацію, сформульовано постановку задачі калібрації та її розв’язок.

5. Саріогло В.Г., Гладун О.М., Лиса О.В. Сучасні методологічні підходи до підвищення репрезентативності оцінок статистичних показників для “малих” територій за результатами вибіркових обстежень домогосподарств // Статистика України. – 2001. – № 4(15). – С. 28–31. (0,47 друк. арк.). Особисто автору належить 0,20 друк. арк. Автором сформульовано основні підходи до розв’язання проблеми малих територій, методичні аспекти застосування методу композиційного оцінювання.

6. Саріогло В.Г. Особливості застосування процедур імпутації при обробці даних вибіркових обстежень домогосподарств // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, 2001. – Вип. 3. – C. 81–85. (0,44 друк. арк.).

7. Саріогло В.Г. Проблеми узгодження оцінок показників за результатами вибіркових обстежень рівня життя населення при використанні оцінок для “малих територій” // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, 2002. – Вип. 4. – C. 123–126. (0,37 друк. арк.).

8. Гладун О.М., Саріогло В.Г. Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій” // Статистика України. – 2003. – № 1(20). – С. 4–11. (0,80 друк. арк.). Особисто автору належить 0,35 друк. арк. В статті автором визначено принципи побудови прямих оцінок показників, сформульовано проблему щодо оцінювання рівня бідності, розроблено методичні підходи щодо підвищення рівня надійності даних, сформульовано окремі висновки та рекомендації.

9. Саріогло В.Г. Зниження рівня бідності в умовах економічного зростання: проблеми та напрями їх вирішення // Наукові записки НаУКМА. – 2003. – Т. 22, у трьох частинах. – Ч. ІІ “Суспільні науки”. – С. 346–350. (0,50 друк. арк.).

10. Саріогло В.Г. Методологічні підходи до врахування систематичних похибок при оцінюванні якості результатів вибіркових обстежень населення // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, 2003. – Вип. 5. – C. 127–134. (0,79 друк. арк.).

11. Саріогло В.Г., Огай М.Ю. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок рівня бідності для регіонів України // Статистика України. – 2003. – № 4(23). – С. 32–35. (0,50 друк. арк.). Особисто автору належить 0,20 друк. арк. Автором сформульовано проблему підвищення надійності оцінок показників бідності та загальні напрямки її вирішення на регіональному рівні.

12. Саріогло В.Г. Проблеми якості даних при моделюванні заходів соціальної політики // Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч. трудов. – Донецк, 2004. – Т.1. – С. 236–244. (0,47 друк. арк.).

13. Саріогло В.Г. Проблеми вимірювання якості результатів вибіркових обстежень населення // Статистика України. – 2004. – № 3 (26). – С. 31–36. (0,59 друк. арк.).

14. Саріогло В.Г., Огай М.Ю. Застосування математико-статистичних методів при оцінюванні бідності // Реалізація цілей розвитку тисячоліття ООН в Україні: подолання бідності та підвищення життєвого рівня населення: Зб. наук. праць. – К.: НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004. – С. 28–32. (0,24 друк. арк.). Особисто автору належить 0,20 друк. арк. Автором сформульовано загальні підходи до вирішення проблеми забезпечення надійності оцінювання показників бідності та висновки.

15. Саріогло В.Г. Статистичне оцінювання спроможності населення сплачувати за комунальні послуги на муніципальному рівні // Статистика України. – 2004. – №4 (27). – С. 17–22. (0,63 друк. арк.).

16. Саріогло В.Г. Проблеми комплексного використання соціально-демографічних даних // Демографія та соціальна економіка. – 2004. – №1–2. – С. 37–44. (0,64 друк. арк.).

17. Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності населення на муніципальному рівні за уточненими даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств // Вісник ЖДТУ: Серія економічні науки, ч. ІІ. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – №1 (31). – С. 248–254. (0,75 друк. арк.).

18. Саріогло В.Г. Методологічні підходи до забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення // Науковий вісник ДАСОА: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2004. – С. 24–29. (0,54 друк. арк.).

19. Саріогло В.Г. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок рівня безробіття для регіонів України // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України. – 2004. – Вип. 6. – C. 129–133. (0,44 друк. арк.).

20. Саріогло В.Г. Принципи оцінювання впливу системи статистичних ваг на результати вибіркових обстежень населення // Статистика України. – 2005. – №1 (28). – C. 15–19. (0,53 друк. арк.).

21. Саріогло В.Г. Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення // Статистика України. – 2005. – №2 (29). – С. 27–31. (0,53 друк. арк.).

22. Саріогло В.Г. Проблеми оцінювання платоспроможності населення на місцевому рівні // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 203. – Т. IV. – C.1034–1041. (0,50 друк. арк.).

тези доповідей

23. Sarioglo V. Small Area Poverty Estimation in Ukraine // The bulletin of the 54th Session of the International Statistical Institute (ISI). Contributed Papers. – Vol. LX, Book 2. – Berlin, 2003 – P. 367-368 (0,10 друк. арк.).

24. Саріогло В.Г. Методологічні принципи забезпечення надійності результатів державних вибіркових обстежень населення // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: Зб. допов. ІІ-ї наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики. – К., 2004. – С. 185-193 (0,47 друк. арк.).

25. Саріогло В.Г. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок рівня безробіття для регіонів України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці”. – Тернопіль, 2004. – С. 180 (0,10 друк. арк.).

26. Sarioglo V. Methodological Approaches of Reliability Increasing of Statistics Estimation // Abstracts: Eighth International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. – Kyiv, 2004. – Р. 35–36. (0,11 друк. арк.).

27. Sarioglo V. Methodological Principles of Estimation of the Ability-to-pay at the Municipal Level in Ukraine // Section MEM02: 091 CP: Sample Survey Methods / The bulletin of the 55th Session of the International Statistical Institute (ISI), 5–12 April 2005. – 2 p. (на електронному носії). (0,10 друк. арк.).

в інших виданнях

28. Людський розвиток в Україні: 2004 рік // Щорічна науково-аналітична доповідь / НАНУ, ІДСД, ДКСУ. – К., 2004. – 266 с. (15,52 друк. арк.). Особисто автору належить 0,52 друк. арк. Автором сформульовано постановку проблеми, загальні підходи до вирішення питань забезпечення надійності оцінювання показників безробіття на регіональному та місцевому рівнях, напрямки подальших досліджень.

29. Саріогло В.Г. Впровадження в практику вибіркових обстежень соціально-економічного стану домашніх господарств нових моделей для оцінки похибок вибірки // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, 1999. – Вип.1. – С. 83–85. (0,35 друк. арк.).

30. Саріогло В.Г., Прокопенко А.М. Окремі питання розповсюдження даних вибіркових обстежень бюджетів домашніх господарств на генеральну сукупність // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, 1999. – Вип.1. – С. 86–90. (0,58 друк. арк.). Особисто автору належить 0,38 друк. арк. Автором сформульовано постановку задачі, основні методологічні та методичні положення.

31. Саріогло В.Г., Гладун О.М., Гніпа С.О. Принципи побудови системи ваг для розповсюдження результатів вибіркового обстеження домашніх господарств на генеральну сукупність // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, 2000. – Вип. 2. – С. 245–248. (0,31 друк. арк.). Особисто автору належить 0,13 друк. арк. Автором сформульовано постановку задачі, положення щодо принципів розрахунку системи статистичних ваг в обстеженнях домогосподарств.

32. Sarioglo V. The Missing Values Imputation Problems of Household Income and Expenditure Sample Surveys // Problems of Economical Statistics in Transition Countries. – Kyiv: KNEU, 2001. – P. 49–59. (0,55 друк. арк.).

33. Sarioglo V. Methodological Approaches to Increase of Data Reliability Level of Sample Surveys of Population Economic Activity // Theory of Stochastic processes. – 2003. – Vol. 9(25), № 3–4. – P. 176–183. (0,58 друк. арк.).

34. Sarioglo V. Statistical Estimation of the Payment Capacity at the Municipal Level // Statistics in Management of Social and Economic Development. – Kyiv: KNEU, 2005. – P. 118–124. (0,40 друк. арк.).